Сравнение TWOX с SOXX
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TWOX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. TWOX is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, TWOX returned 16.66% vs 123.34% for SOXX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.
TWOX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 6.25%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.41B | $5.67B | $5.91B | |
| $58.24K | $37.32K | $189.13K |
Сравнение доходности по годам TWOX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 6.25% | 12.99% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 35.87% |
Correlation
The correlation between TWOX and SOXX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between TWOX and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TWOX
SOXX
Сравнение TWOX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWOX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.28 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 17.18 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWOX и SOXX
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -70.21% | +50.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -29.01% | +19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.98% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -19.92% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 7.21% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и SOXX
Текущая волатильность для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) составляет 3.83%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что TWOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 17.65% | -13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 39.14% | -30.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 44.84% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 38.38% | -22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 34.61% | -18.49% |
Сравнение комиссий TWOX и SOXX
TWOX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и SOXX
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.53% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWOX and SOXX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to TWOX (3.83%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs SOXX's -70.21%.
On 1-year performance, SOXX leads with 123.34% vs 16.66% for TWOX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 123.34% return vs 16.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for TWOX.
TWOX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.28% for SOXX.
TWOX is categorized as Defined Outcome, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор