Сравнение TWOX с JUNZ
TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and JUNZ (TrueShares Structured Outcome (June) ETF) are both Defined Outcome funds. TWOX is actively managed, while JUNZ is passively managed. Over the past year, TWOX returned 15.91% vs 19.76% for JUNZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for JUNZ.
Доходность
Сравнение доходности TWOX и JUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWOX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у JUNZ с доходностью 6.66%.
TWOX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUNZ
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWOX и JUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 1.88% | 13.32% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 6.66% | 11.98% |
Correlation
The correlation between TWOX and JUNZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between TWOX and JUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWOX vs. JUNZ — Ранг доходности на риск
TWOX
JUNZ
Сравнение TWOX c JUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWOX | JUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.40 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 10.53 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWOX | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.95 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TWOX и JUNZ
Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и JUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWOX | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -17.88% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -8.27% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.01% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -4.27% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.88% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWOX и JUNZ
Текущая волатильность для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) составляет 0.54%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TWOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWOX | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.92% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 8.08% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 10.18% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 11.76% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 11.76% | +4.98% |
Сравнение комиссий TWOX и JUNZ
TWOX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JUNZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWOX и JUNZ
Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JUNZ в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.15% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.55% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TWOX and JUNZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JUNZ has higher volatility (2.92%) compared to TWOX (0.54%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs JUNZ's -17.88%.
On 1-year performance, JUNZ leads with 19.76% vs 15.91% for TWOX. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JUNZ has performed better with a 19.76% return vs 15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JUNZ.
JUNZ has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.55% for TWOX.
They also come from different issuers: iShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.79% for JUNZ.
JUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWOX и JUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор