PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWOX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWOX с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TWOX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. TWOX is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, TWOX returned 16.04% vs 41.60% for IWM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWOX charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности TWOX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWOX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%.

TWOX

1 день
0.05%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.64%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWOX и IWM

2026 (YTD)2025
TWOX
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF		2.20%13.32%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%10.89%

Correlation

The correlation between TWOX and IWM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between TWOX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TWOX:
TWOX с CPNSTWOX с XBJLTWOX с PQJATWOX с JUNZTWOX с PMJATWOX с PBQQTWOX с TDEC
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

TWOX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWOX
Ранг доходности на риск TWOX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWOX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWOX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWOXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.18

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.00

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.79

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

13.45

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWOX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWOX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWOX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWOXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.18

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TWOX и IWM

Максимальная просадка TWOX за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWOX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWOXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-59.05%

+39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-11.03%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-10.77%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.10%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TWOX и IWM

Текущая волатильность для iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) составляет 0.44%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TWOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWOXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

5.70%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

13.60%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

19.19%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

22.53%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

23.04%

-6.28%

Сравнение комиссий TWOX и IWM

TWOX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWOX и IWM

Дивидендная доходность TWOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TWOX
iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF		0.55%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TWOX and IWM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to TWOX (0.44%). In terms of maximum drawdown, TWOX dropped -19.35% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 41.60% vs 16.04% for TWOX. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TWOX has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 41.60% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for TWOX.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.55% for TWOX.

TWOX is categorized as Defined Outcome, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for TWOX and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWOX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор