PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWMIX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		4.51%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%45.85%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции TWMIX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.34% соответственно.

TWMIX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.98%
С начала года
4.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
39.99%
3 года*
17.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
7.73%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с FDGTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с SPYTWMIX с BCHYX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий TWMIX и BEMIX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

TWMIX
American Century Emerging Markets Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TWMIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.82

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.53

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.01

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

16.28

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.82

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между TWMIX и BEMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и BEMIX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		1.10%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и BEMIX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMIXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-46.05%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.07%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-36.37%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-46.05%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-9.61%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-14.32%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.97%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и BEMIX

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMIXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

9.06%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

12.81%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

17.53%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.20%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

16.98%

+1.91%