PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с TWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Select Fund (TWCIX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
TWCIX
American Century Select Fund		-8.73%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям TWCIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 14.92% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

TWCIX

1 день
4.05%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.36%
1 год
17.10%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG

Сравнение комиссий TWIEX и TWCIX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TWCIX в 0.94%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
TWCIX
American Century Select Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXTWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.79

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.30

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.25

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

4.50

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TWCIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.48

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Корреляция

Корреляция между TWIEX и TWCIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и TWCIX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TWCIX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
TWCIX
American Century Select Fund		11.00%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и TWCIX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и TWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-57.31%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-14.66%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-31.24%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-31.24%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-11.20%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-12.42%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.07%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и TWCIX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Select Fund (TWCIX) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.21%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.80%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

23.01%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

21.49%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.98%

-2.89%