Сравнение TWIEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.80% соответственно.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и KGIIX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
TWIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
TWIEX
KGIIX
Сравнение TWIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 3.56 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 4.34 | -3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.65 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 5.30 | -4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 19.59 | -17.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 3.56 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.80 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.94 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и KGIIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и KGIIX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и KGIIX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -27.81% | -34.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -8.76% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -27.81% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -27.81% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -5.78% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -6.15% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.37% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и KGIIX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.35% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.93% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.41% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.21% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 12.75% | +5.34% |