Сравнение TWIEX с GSINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и GSINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 30.55% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.74% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
GSINX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и GSINX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.
Доходность на риск
TWIEX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
TWIEX
GSINX
Сравнение TWIEX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.36 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.80 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.87 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 7.54 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.36 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и GSINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и GSINX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GSINX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.80% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и GSINX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и GSINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -28.80% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -8.74% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -25.46% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -5.22% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -4.88% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.17% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и GSINX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 4.86% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 7.41% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.49% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.44% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.77% | +2.32% |