Сравнение TWIEX с GQJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и GQJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 1.83% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и GQJPX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.
Доходность на риск
TWIEX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
TWIEX
GQJPX
Сравнение TWIEX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.48 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.92 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.84 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 6.99 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.48 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и GQJPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и GQJPX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GQJPX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и GQJPX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и GQJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -21.83% | -40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -8.78% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.53% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -5.58% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.49% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и GQJPX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.33% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 8.03% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.39% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 13.05% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.05% | +5.04% |