PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.24% против 8.87% соответственно.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий TWIEX и FSGEX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.70

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.26

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.36

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

9.13

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.70

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между TWIEX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и FSGEX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и FSGEX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-34.74%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-11.24%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-29.66%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-34.74%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-8.59%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-8.51%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.90%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и FSGEX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

7.91%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.22%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.32%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

15.20%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.14%

+1.95%