Сравнение TWIEX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 2.17% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWIEX имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции ANDIX немного впереди с 6.55%.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
ANDIX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и ANDIX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
TWIEX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
TWIEX
ANDIX
Сравнение TWIEX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.22 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.72 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.68 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 6.23 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.22 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и ANDIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и ANDIX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности ANDIX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.64% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и ANDIX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -27.59% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -8.76% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -27.59% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -27.59% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.09% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -5.33% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.37% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и ANDIX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.71% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 8.44% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.12% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 12.79% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.46% | +4.63% |