PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с ACLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с ACLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и ACLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и ACLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции TWHIX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.53% соответственно.

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с FASPXACLAX с NMAVXACLAX с SMVTXACLAX с FMPOXACLAX с ARFFX

Сравнение комиссий TWHIX и ACLAX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.

ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

TWHIX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXACLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.58

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.94

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.90

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

3.32

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. ACLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ACLAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и ACLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXACLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между TWHIX и ACLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и ACLAX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.70%, что больше доходности ACLAX в 13.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и ACLAX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и ACLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXACLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-51.37%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-10.99%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-17.55%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-39.24%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-6.58%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-6.29%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

2.98%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и ACLAX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXACLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.16%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

8.65%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

15.62%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

14.65%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.76%

17.49%

+5.27%