PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции TWGGX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.14% соответственно.

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veu
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий TWGGX и MVGIX

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

TWGGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.18

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.64

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.48

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

6.28

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.18

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.87

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между TWGGX и MVGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и MVGIX

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и MVGIX

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-30.19%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-8.65%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-18.01%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-30.19%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-6.99%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-2.89%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.04%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и MVGIX

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.77%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

5.94%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

10.60%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

10.54%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

12.39%

+6.24%