PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%17.68%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veu
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий TWGGX и GCCHX

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

TWGGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.55

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.20

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

4.57

-4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

16.21

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.55

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между TWGGX и GCCHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и GCCHX

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и GCCHX

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-54.32%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-14.89%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-54.32%

+23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.81%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-14.11%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.20%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и GCCHX

Текущая волатильность для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) составляет 7.18%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

9.28%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

17.44%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

27.93%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

26.92%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

25.23%

-6.60%