PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с BEQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с BEQGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Equity Growth Fund (BEQGX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BEQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Equity Growth Fund (BEQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и BEQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.04%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у BEQGX с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям BEQGX по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.10% соответственно.

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%

BEQGX

1 день
0.63%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-1.45%
1 год
19.05%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Equity Growth Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с TWCUXBEQGX с VOOBEQGX с DIVOBEQGX с TWCIX

Сравнение комиссий TWEIX и BEQGX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BEQGX в 0.65%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BEQGX
American Century Equity Growth Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. BEQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c BEQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Equity Growth Fund (BEQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXBEQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.61

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.65

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

7.22

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. BEQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEQGX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BEQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXBEQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.49

+0.26

Корреляция

Корреляция между TWEIX и BEQGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BEQGX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности BEQGX в 12.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.12%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BEQGX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BEQGX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BEQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXBEQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-54.43%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-10.01%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-27.25%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-31.94%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-6.87%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.43%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.80%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BEQGX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.93%, в то время как у American Century Equity Growth Fund (BEQGX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXBEQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.29%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

10.09%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

18.88%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

17.00%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.93%

-4.58%