PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEQGX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEQGX с TWCUX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BEQGX (American Century Equity Growth Fund) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both mutual funds - BEQGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Century, while TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. Over the past 10 years, BEQGX returned 13.40%/yr vs 17.33%/yr for TWCUX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. BEQGX charges 0.65%/yr vs 0.87%/yr for TWCUX.

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции BEQGX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 13.40% против 17.33% соответственно.

BEQGX

1 день
1.93%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
12.89%
С начала года
12.89%
1 год
26.15%
3 года*
21.78%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.40%
Всё время*
9.25%

TWCUX

1 день
2.29%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
10.39%
С начала года
6.55%
1 год
15.98%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.43%
10 лет*
17.33%
Всё время*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BEQGX

American Century Equity Growth Fund
$0.00$0.00$0.00

TWCUX

American Century Ultra Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам BEQGX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.89%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
TWCUX
American Century Ultra Fund		6.55%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Correlation

The correlation between BEQGX and TWCUX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1991 г.

0.89

The correlation between BEQGX and TWCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с SVPFXBEQGX с TWCIXBEQGX с VOOBEQGX с BIGRX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAX

Доходность на риск

BEQGX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BEQGX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEQGXTWCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.82

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.23

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.96

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

2.89

+7.72

BEQGX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и TWCUX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и TWCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEQGXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-62.11%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-15.72%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-24.86%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-35.23%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

-35.23%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.23%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-16.77%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.19%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 3.80%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEQGXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.62%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

14.76%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

18.39%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

22.88%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

22.21%

-4.26%

Сравнение комиссий BEQGX и TWCUX

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWCUX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и TWCUX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что меньше доходности TWCUX в 10.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		10.15%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.86%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BEQGX and TWCUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCUX has higher volatility (6.62%) compared to BEQGX (3.80%). In terms of maximum drawdown, BEQGX dropped -54.43% vs TWCUX's -62.11%.

BEQGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEQGX и TWCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор