PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEBX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEBX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEBX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.60%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 8.29% против 8.79% соответственно.

TWEBX

1 день
2.20%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.60%
6 месяцев
8.55%
1 год
18.70%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.29%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с SCHBTWEBX с TBCIXTWEBX с SPYVTWEBX с RSPNTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAXTWEBX с TBGVX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий TWEBX и SSGLX

TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

TWEBX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEBXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.76

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.37

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.35

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

9.17

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEBX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEBXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между TWEBX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и SSGLX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.69%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и SSGLX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEBXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-35.88%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.22%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-30.08%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-35.88%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-9.15%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-8.32%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.87%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и SSGLX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEBXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.71%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.18%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.57%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

14.51%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

16.15%

-2.32%