Сравнение TWDUSD=X с PPX.DE
TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while PPX.DE (Kering SA) is a stock. Over the past 5 years, TWDUSD=X returned -2.73%/yr vs -18.08%/yr for PPX.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и PPX.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TWDUSD=X торгуется в USD, в то время как PPX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у PPX.DE с доходностью -17.26%.
TWDUSD=X
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 0.18%
PPX.DE
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -14.90%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- -16.31%
- 5 лет*
- -18.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и PPX.DE
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and PPX.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. PPX.DE — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
PPX.DE
Сравнение TWDUSD=X c PPX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и Kering SA (PPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWDUSD=X | PPX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.34 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.70 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWDUSD=X | PPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.05 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.22 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и PPX.DE
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки PPX.DE в -79.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и PPX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | PPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -79.70% | +62.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -33.72% | +23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -70.07% | +60.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -79.70% | +62.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -64.53% | +51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -38.96% | +32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 16.73% | -12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и PPX.DE
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.12%, в то время как у Kering SA (PPX.DE) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | PPX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 10.89% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 30.38% | -26.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 43.15% | -37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 38.27% | -32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 38.04% | -32.46% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and PPX.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и PPX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор