Сравнение TWCIX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCIX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCIX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCIX American Century Select Fund | -8.73% | 16.30% | 26.15% | 39.93% | -28.82% | 25.47% | 33.99% | 36.30% | -3.54% | 28.90% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCIX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.92% против 8.72% соответственно.
TWCIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 14.92%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCIX и TVRIX
TWCIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
TWCIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
TWCIX
TVRIX
Сравнение TWCIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCIX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 6.06 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TWCIX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCIX и TVRIX
Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCIX American Century Select Fund | 11.00% | 10.04% | 3.67% | 5.21% | 10.36% | 8.25% | 6.26% | 5.42% | 9.05% | 6.30% | 3.43% | 6.16% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWCIX и TVRIX
Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.31% | -39.36% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -8.45% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -24.87% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.24% | -39.36% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -9.20% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -6.10% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.06% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCIX и TVRIX
American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCIX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.44% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 7.84% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 12.61% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.46% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.80% | +3.18% |