PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		-8.73%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.92% против 12.24% соответственно.

TWCIX

1 день
4.05%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.36%
1 год
17.10%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.92%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TWCIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.92

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

6.61

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между TWCIX и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и ^GSPC

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-56.78%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.14%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-25.43%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-33.92%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-5.78%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-10.75%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.60%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и ^GSPC

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.37%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.55%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

18.33%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

16.90%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.05%

+2.93%