Сравнение TWCIX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCIX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCIX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCIX American Century Select Fund | -8.73% | 16.30% | 26.15% | 39.93% | -28.82% | 25.47% | 33.99% | 36.30% | -3.54% | 28.90% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCIX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.92% против 11.71% соответственно.
TWCIX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 14.92%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCIX и PROVX
TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
TWCIX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TWCIX
PROVX
Сравнение TWCIX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCIX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 3.81 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TWCIX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCIX и PROVX
Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCIX American Century Select Fund | 11.00% | 10.04% | 3.67% | 5.21% | 10.36% | 8.25% | 6.26% | 5.42% | 9.05% | 6.30% | 3.43% | 6.16% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TWCIX и PROVX
Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.31% | -57.65% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -12.54% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -27.48% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.24% | -27.48% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -10.07% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -13.23% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.29% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCIX и PROVX
American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCIX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.20% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 8.81% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 14.60% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 15.59% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.12% | +4.86% |