Сравнение TWCIX с FSPGX
TWCIX (American Century Select Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TWCIX returned 13.60%/yr vs 16.03%/yr for FSPGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TWCIX charges 0.94%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности TWCIX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCIX показывает доходность 8.87%, а FSPGX немного ниже – 8.60%.
TWCIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 16.94%
FSPGX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWCIX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCIX American Century Select Fund | 8.87% | 16.30% | 26.15% | 39.93% | -28.82% | 25.47% | 33.99% | 36.30% | -3.54% | 27.73% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 8.60% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between TWCIX and FSPGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between TWCIX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWCIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
TWCIX
FSPGX
Сравнение TWCIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCIX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.76 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 5.90 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.90 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TWCIX и FSPGX
Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWCIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.31% | -32.66% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -16.17% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.88% | -23.32% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -32.66% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.38% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -6.37% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.81% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCIX и FSPGX
American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWCIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.32% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 11.58% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.39% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.49% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.55% | -0.52% |
Сравнение комиссий TWCIX и FSPGX
TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCIX и FSPGX
Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности FSPGX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.32% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
TWCIX American Century Select Fund | 9.22% | 10.04% | 3.67% | 5.21% | 10.36% | 8.25% | 6.26% | 5.42% | 9.05% | 6.30% | 3.43% | 6.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TWCIX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TWCIX has higher volatility (3.60%) compared to FSPGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, TWCIX dropped -57.31% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWCIX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор