PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с ADSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCIX с ADSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWCIX (American Century Select Fund) and ADSIX (American Century Disciplined Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from American Century. Over the past 10 years, TWCIX returned 16.94%/yr vs 16.14%/yr for ADSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TWCIX charges 0.94%/yr vs 0.99%/yr for ADSIX.

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и ADSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у ADSIX с доходностью 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWCIX имеют среднегодовую доходность 16.94%, а акции ADSIX немного отстают с 16.14%.

TWCIX

1 день
-0.34%
1 месяц
5.18%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.46%
1 год
28.26%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.60%
10 лет*
16.94%

ADSIX

1 день
-0.32%
1 месяц
8.09%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.25%
1 год
25.50%
3 года*
24.52%
5 лет*
14.18%
10 лет*
16.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCIX и ADSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		8.87%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		7.95%17.24%31.19%43.07%-31.44%24.46%33.28%30.00%-5.57%26.05%

Correlation

The correlation between TWCIX and ADSIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г.

0.97

The correlation between TWCIX and ADSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

American Century Disciplined Growth Fund

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с QQQTWCIX с VOOTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с ADSIX:
ADSIX с TWCGXADSIX с VTSAXADSIX с VAFIXADSIX с SCHGADSIX с BIGRXADSIX с VONGADSIX с IWF

Доходность на риск

TWCIX vs. ADSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ADSIX
Ранг доходности на риск ADSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c ADSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIXADSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.71

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.31

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.58

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

5.00

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. ADSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADSIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и ADSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIXADSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и ADSIX

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки ADSIX в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и ADSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCIXADSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-53.04%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-16.79%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-24.11%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-34.49%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

-34.49%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.32%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-8.23%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

5.28%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и ADSIX

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с American Century Disciplined Growth Fund (ADSIX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCIXADSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.16%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

11.60%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

15.47%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

21.38%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.10%

-0.07%

Сравнение комиссий TWCIX и ADSIX

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ADSIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и ADSIX

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности ADSIX в 12.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSIX
American Century Disciplined Growth Fund		12.60%13.61%43.82%0.04%0.00%21.63%19.18%9.12%18.62%9.40%0.62%1.76%
TWCIX
American Century Select Fund		9.22%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TWCIX and ADSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCIX has higher volatility (3.60%) compared to ADSIX (3.16%). In terms of maximum drawdown, TWCIX dropped -57.31% vs ADSIX's -53.04%.

TWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCIX и ADSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор