PortfoliosLab logo
Сравнение TWCGX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCGX и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TWCGX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
140.92%
767.00%
TWCGX
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCGX:

-0.02

VONG:

0.51

Коэф-т Сортино

TWCGX:

0.13

VONG:

0.86

Коэф-т Омега

TWCGX:

1.02

VONG:

1.12

Коэф-т Кальмара

TWCGX:

-0.03

VONG:

0.53

Коэф-т Мартина

TWCGX:

-0.07

VONG:

1.79

Индекс Язвы

TWCGX:

9.92%

VONG:

6.94%

Дневная вол-ть

TWCGX:

25.52%

VONG:

24.75%

Макс. просадка

TWCGX:

-58.57%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

TWCGX:

-16.48%

VONG:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 6.19% против 15.33% соответственно.


TWCGX

С начала года

-7.85%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

-12.28%

1 год

-0.54%

5 лет

8.14%

10 лет

6.19%

VONG

С начала года

-6.41%

1 месяц

17.00%

6 месяцев

-5.28%

1 год

12.59%

5 лет

17.21%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWCGX и VONG

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCGX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCGX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCGX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
0.51
TWCGX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и VONG

TWCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCGX
American Century Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.26%0.58%0.17%0.62%0.36%0.34%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.57%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и VONG

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -58.57%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.48%
-10.22%
TWCGX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и VONG

American Century Growth Fund (TWCGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 13.66% и 13.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.66%
13.58%
TWCGX
VONG