PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение TWCGX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCGX и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TWCGX с VONG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

TWCGX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWCGX или VONG.

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCGX:

0.31

VONG:

0.65

Коэф-т Сортино

TWCGX:

0.62

VONG:

1.05

Коэф-т Омега

TWCGX:

1.08

VONG:

1.15

Коэф-т Кальмара

TWCGX:

0.33

VONG:

0.69

Коэф-т Мартина

TWCGX:

1.02

VONG:

2.29

Индекс Язвы

TWCGX:

7.81%

VONG:

7.06%

Дневная вол-ть

TWCGX:

25.45%

VONG:

25.27%

Макс. просадка

TWCGX:

-58.57%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

TWCGX:

-6.46%

VONG:

-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 14.23% против 15.95% соответственно.

TWCGX

С начала года

-2.38%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-1.18%

1 год

7.95%

3 года

16.60%

5 лет

14.54%

10 лет

14.23%

VONG

С начала года

-0.28%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

1.35%

1 год

16.20%

3 года

19.59%

5 лет

17.63%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий TWCGX и VONG

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.

TWCGX
American Century Growth Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCGX и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCGX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и VONG

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VONG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCGX
American Century Growth Fund		6.11%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%5.26%7.16%25.23%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и VONG

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -58.57%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и VONG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и VONG

American Century Growth Fund (TWCGX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 6.07% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с TWCGX или VONG

Acciones y ETF
18%
YTD
MELI
VOO
QQQ
NVDA
ADBE
SNOW
VONG
AMD
Test
8%
YTD
BRK-B
FFH.TO
MKL
VEU
VGT
COST
VONG
VONE
VGK
AAPL
JPM
EWW
SCHV
SCHG
1 / 40

Последние обсуждения

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
23

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
223

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
1K