PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с QQQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		-0.51%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.87% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

QQQX

1 день
4.05%
1 месяц
1.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.55%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Сравнение комиссий TVRIX и QQQX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.92%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXQQQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.87

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.10

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

10.38

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между TVRIX и QQQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и QQQX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности QQQX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.27%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и QQQX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и QQQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-57.25%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.93%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-29.33%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-35.96%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-0.86%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.09%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.61%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и QQQX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.15%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

11.99%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

21.13%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

19.80%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

21.05%

-3.25%