Сравнение TVRIX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.20% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 8.80% против 18.35% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.80%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и JLGMX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
TVRIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
TVRIX
JLGMX
Сравнение TVRIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.87 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 2.61 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и JLGMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и JLGMX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.06% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и JLGMX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -31.82% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -16.73% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -31.13% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -31.82% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -13.00% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -5.83% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 5.57% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и JLGMX
Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.50%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.50% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 12.58% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 21.16% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 20.25% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 21.54% | -3.74% |