Сравнение TVRIX с GIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX).
TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. GIUSX управляется Guggenheim.
Доходность
Сравнение доходности TVRIX и GIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVRIX и GIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.40% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у GIUSX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции TVRIX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 8.72% против 2.75% соответственно.
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
GIUSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVRIX и GIUSX
TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.
Доходность на риск
TVRIX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск
TVRIX
GIUSX
Сравнение TVRIX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVRIX | GIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.67 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 4.97 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVRIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TVRIX и GIUSX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVRIX и GIUSX
Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности GIUSX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.38% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок TVRIX и GIUSX
Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и GIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVRIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.36% | -22.02% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -2.99% | -5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -22.02% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -22.02% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -2.60% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -4.12% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.01% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVRIX и GIUSX
Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVRIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 1.64% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 2.59% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 4.41% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 5.87% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 4.80% | +13.00% |