PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 8.72% против 16.72% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий TVRIX и EFCNX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.43

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.41

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.87

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

3.10

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.43

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между TVRIX и EFCNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и EFCNX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и EFCNX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, примерно равная максимальной просадке EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-38.34%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-14.32%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-38.34%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-38.34%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

0.00%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.74%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

7.45%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и EFCNX

Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

0.00%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

5.20%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

22.14%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

23.15%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

22.85%

-5.05%