PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVOAX с TEQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVOAX с TEQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVOAX (Touchstone Small Cap Value Fund) and TEQAX (Touchstone Global ESG Equity Fund) are both mutual funds - TVOAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Touchstone, while TEQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TVOAX returned 9.34%/yr vs 11.80%/yr for TEQAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVOAX charges 1.38%/yr vs 1.16%/yr for TEQAX.

Доходность

Сравнение доходности TVOAX и TEQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVOAX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у TEQAX с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции TVOAX уступали акциям TEQAX по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.80% соответственно.

TVOAX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.42%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.52%
1 год
30.90%
3 года*
15.23%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.34%

TEQAX

1 день
-0.52%
1 месяц
6.05%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.79%
1 год
24.97%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVOAX и TEQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVOAX
Touchstone Small Cap Value Fund		13.34%10.39%9.64%10.16%-8.60%30.20%3.18%24.48%-15.71%7.21%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		12.55%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-9.72%25.74%

Correlation

The correlation between TVOAX and TEQAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2002 г.

0.77

The correlation between TVOAX and TEQAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Cap Value Fund

Touchstone Global ESG Equity Fund

Часто сравнивают с TVOAX:
TVOAX с SSCVXTVOAX с BSCMXTVOAX с SAGWXTVOAX с FESCXTVOAX с GTTTXTVOAX с NSDVXTVOAX с SWRLX
Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с PRBLXTEQAX с STAGTEQAX с VTTEQAX с HFCGXTEQAX с SWPPXTEQAX с SWISX

Доходность на риск

TVOAX vs. TEQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVOAX
Ранг доходности на риск TVOAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVOAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVOAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVOAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVOAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVOAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVOAX c TEQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVOAXTEQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.61

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.30

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.29

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

8.58

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVOAX vs. TEQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVOAX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVOAX и TEQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVOAXTEQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TVOAX и TEQAX

Максимальная просадка TVOAX за все время составила -61.78%, примерно равная максимальной просадке TEQAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVOAX и TEQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVOAXTEQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-61.14%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.23%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-14.29%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-35.95%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

-35.95%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.52%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-17.80%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.99%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TVOAX и TEQAX

Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) составляет 4.63%, в то время как у Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что TVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVOAXTEQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.19%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.12%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

15.97%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

18.55%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.17%

+3.36%

Сравнение комиссий TVOAX и TEQAX

TVOAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TEQAX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVOAX и TEQAX

Дивидендная доходность TVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TEQAX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		3.91%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%
TVOAX
Touchstone Small Cap Value Fund		0.48%0.55%0.31%0.53%0.02%0.36%0.29%0.24%8.30%0.04%0.51%5.64%

Часто задаваемые вопросы

TVOAX and TEQAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQAX has higher volatility (5.19%) compared to TVOAX (4.63%). In terms of maximum drawdown, TVOAX dropped -61.78% vs TEQAX's -61.14%.

TVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVOAX и TEQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор