PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVLYX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVLYX с TOWFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TVLYX (Touchstone Value Fund) and TOWFX (Towpath Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TVLYX returned 10.40%/yr vs 11.13%/yr for TOWFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TVLYX charges 0.83%/yr vs 1.11%/yr for TOWFX.

Доходность

Сравнение доходности TVLYX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Value Fund (TVLYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVLYX показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 7.51%.

TVLYX

1 день
0.94%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.84%
1 год
26.35%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.33%

TOWFX

1 день
1.44%
1 месяц
0.34%
С начала года
7.51%
6 месяцев
8.62%
1 год
24.46%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVLYX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TVLYX
Touchstone Value Fund		11.40%11.57%17.97%11.03%-2.66%24.71%3.44%
TOWFX
Towpath Focus Fund		7.51%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Correlation

The correlation between TVLYX and TOWFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between TVLYX and TOWFX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TVLYX:
TVLYX с FBLEXTVLYX с TEGAXTVLYX с SENCXTVLYX с JLGMXTVLYX с TSDOXTVLYX с TMCPXTVLYX с RIDAX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с AFVLXTOWFX с FALIXTOWFX с OANMX

Доходность на риск

TVLYX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVLYX
Ранг доходности на риск TVLYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVLYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVLYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVLYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVLYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVLYX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Value Fund (TVLYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVLYXTOWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.73

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.99

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.24

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

19.75

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVLYX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVLYX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVLYX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVLYXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.73

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.02

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TVLYX и TOWFX

Максимальная просадка TVLYX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVLYX и TOWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVLYXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-96.18%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-4.72%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-96.18%

+78.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-96.18%

+76.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-94.69%

+94.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-23.16%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.25%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TVLYX и TOWFX

Touchstone Value Fund (TVLYX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что TVLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVLYXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.64%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

6.72%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

9.07%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

1,041.14%

-1,024.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

919.46%

-900.38%

Сравнение комиссий TVLYX и TOWFX

TVLYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVLYX и TOWFX

Дивидендная доходность TVLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности TOWFX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.70%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TVLYX
Touchstone Value Fund		12.42%13.90%8.65%2.35%7.51%8.66%3.18%11.69%15.18%9.32%2.37%9.27%

Часто задаваемые вопросы

TVLYX and TOWFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVLYX has higher volatility (3.14%) compared to TOWFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, TVLYX dropped -80.40% vs TOWFX's -96.18%.

TOWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVLYX и TOWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор