PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TVIIX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVIIX с TILIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both mutual funds - TVIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TILIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, TVIIX returned 12.11%/yr vs 17.93%/yr for TILIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TVIIX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности TVIIX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVIIX показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции TVIIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 12.11% против 17.93% соответственно.

TVIIX

1 день
0.42%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
8.76%
С начала года
11.61%
1 год
22.64%
3 года*
17.98%
5 лет*
10.42%
10 лет*
12.11%

TILIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
5.48%
С начала года
4.92%
1 год
15.26%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.28%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVIIX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		11.61%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.92%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between TVIIX and TILIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

0.90

The correlation between TVIIX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class

Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с TLYIXTVIIX с SWPPXTVIIX с FFIKXTVIIX с VOOTVIIX с SPYTVIIX с TFITX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

TVIIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVIIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVIIXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.94

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.37

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.97

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

3.06

+7.93

TVIIX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVIIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа TILIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVIIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVIIX и TILIX

Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVIIXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-50.54%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-16.24%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-23.33%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-32.68%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-32.68%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-3.73%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.72%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.14%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TVIIX и TILIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) составляет 3.91%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVIIXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.33%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

13.42%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

16.77%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.70%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

21.16%

-5.27%

Сравнение комиссий TVIIX и TILIX

TVIIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVIIX и TILIX

Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TILIX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.20%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.34%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TVIIX and TILIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (6.33%) compared to TVIIX (3.91%). In terms of maximum drawdown, TVIIX dropped -32.04% vs TILIX's -50.54%.

TVIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVIIX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор