Сравнение TVIIX с TIILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).
TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TVIIX и TIILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TVIIX и TIILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TVIIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у TIILX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции TVIIX превзошли акции TIILX по среднегодовой доходности: 11.18% против 2.85% соответственно.
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TVIIX и TIILX
TVIIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TVIIX vs. TIILX — Ранг доходности на риск
TVIIX
TIILX
Сравнение TVIIX c TIILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TVIIX | TIILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.69 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.07 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 8.19 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TVIIX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.69 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TVIIX и TIILX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVIIX и TIILX
Дивидендная доходность TVIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности TIILX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок TVIIX и TIILX
Максимальная просадка TVIIX за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVIIX и TIILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TVIIX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -14.24% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -2.12% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -9.57% | -15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -9.57% | -22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -0.91% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.94% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.54% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVIIX и TIILX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TVIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TVIIX | TIILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 1.01% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 1.75% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 3.17% | +12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 4.39% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 3.83% | +12.07% |