Сравнение TVAL с DIVN
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and DIVN (Horizon Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.70%/yr for DIVN.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и DIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у DIVN с доходностью 11.82%.
TVAL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и DIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 17.15% | 10.29% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
Correlation
The correlation between TVAL and DIVN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. DIVN — Ранг доходности на риск
TVAL
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TVAL c DIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Horizon Dividend Income ETF (DIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVAL | DIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVAL и DIVN
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки DIVN в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и DIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -5.55% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.94% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -1.42% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и DIVN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 10.56% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 10.56% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 10.56% | +2.05% |
Сравнение комиссий TVAL и DIVN
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и DIVN
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DIVN в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.98% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and DIVN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.98% for TVAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Horizon. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.70% for DIVN.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и DIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор