Сравнение TVAL с DIVN
TVAL (T. Rowe Price Value ETF) and DIVN (Horizon Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, TVAL returned 30.66% vs 21.33% for DIVN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TVAL charges 0.33%/yr vs 0.70%/yr for DIVN.
Доходность
Сравнение доходности TVAL и DIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TVAL показывает доходность 19.93%, что значительно выше, чем у DIVN с доходностью 14.38%.
TVAL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 19.93%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TVAL и DIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 19.93% | 10.29% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 8.11% |
Correlation
The correlation between TVAL and DIVN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between TVAL and DIVN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVAL vs. DIVN — Ранг доходности на риск
TVAL
DIVN
Сравнение TVAL c DIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Horizon Dividend Income ETF (DIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVAL | DIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.86 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 10.64 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVAL и DIVN
Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что больше максимальной просадки DIVN в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и DIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVAL | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.84% | -5.55% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -5.55% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.38% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.01% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVAL и DIVN
Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 2.36%, в то время как у Horizon Dividend Income ETF (DIVN) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVAL | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 3.07% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.61% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 10.48% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 10.55% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 10.55% | +1.97% |
Сравнение комиссий TVAL и DIVN
TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DIVN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVAL и DIVN
Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности DIVN в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 0.96% | 1.15% | 1.16% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
TVAL and DIVN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVN has higher volatility (3.07%) compared to TVAL (2.36%). In terms of maximum drawdown, TVAL dropped -14.84% vs DIVN's -5.55%.
On 1-year performance, TVAL leads with 30.66% vs 21.33% for DIVN. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TVAL has performed better with a 30.66% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.96% for TVAL.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Horizon. Their fees differ too: 0.33% for TVAL and 0.70% for DIVN.
TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TVAL и DIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор