PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAL с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAL с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

TVAL и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAL и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAL и DFRA

2026 (YTD)202520242023
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, TVAL показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с PRDGXTVAL с VTVTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с TRBUXTVAL с AVLV
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с GCOWDFRA с CSTK

Сравнение комиссий TVAL и DFRA

TVAL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
TVAL
T. Rowe Price Value ETF

Доходность на риск

TVAL vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAL c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVALDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.28

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.52

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAL vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAL на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAL и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVALDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.73

+0.48

Корреляция

Корреляция между TVAL и DFRA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAL и DFRA

Дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок TVAL и DFRA

Максимальная просадка TVAL за все время составила -14.84%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAL и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

TVALDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.84%

-19.35%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.67%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.53%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.91%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.63%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAL и DFRA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value ETF (TVAL) составляет 4.33%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVALDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.81%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

11.88%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

18.56%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

17.59%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

17.59%

-4.95%