PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAFX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVAFX с VSTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TVAFX returned 4.07%/yr vs 12.71%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TVAFX charges 1.31%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности TVAFX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVAFX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.14%.

TVAFX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.80%
1 год
15.06%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.07%
10 лет*
8.67%

VSTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVAFX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		9.96%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%28.88%-9.70%22.48%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.14%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between TVAFX and VSTSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between TVAFX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с TSSIXTVAFX с LTMFXTVAFX с THIMXTVAFX с TIBIXTVAFX с FUNDTVAFX с TSIIX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

TVAFX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAFX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVAFXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.32

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.17

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.17

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

14.63

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAFX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVAFXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.32

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.80

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TVAFX и VSTSX

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVAFXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-34.97%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.92%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.38%

-19.36%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-25.35%

-20.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-0.76%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-4.89%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.93%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAFX и VSTSX

Текущая волатильность для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVAFXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.05%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.20%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

12.22%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

17.36%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

18.75%

+5.89%

Сравнение комиссий TVAFX и VSTSX

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAFX и VSTSX

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TVAFX and VSTSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTSX has higher volatility (3.05%) compared to TVAFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, TVAFX dropped -59.41% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVAFX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор