PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TUYA с ERIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TUYA с ERIC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TUYA (Tuya Inc.) and ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) are both stocks. Both are in the Technology sector — TUYA in Software - Infrastructure, ERIC in Communication Equipment. Over the past 5 years, TUYA returned -37.39%/yr vs 0.16%/yr for ERIC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TUYA и ERIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuya Inc. (TUYA) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUYA показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у ERIC с доходностью 3.95%.

TUYA

1 день
-1.69%
1 месяц
-9.33%
6 месяцев
-18.76%
С начала года
-14.91%
1 год
-29.59%
3 года*
4.06%
5 лет*
-37.39%
10 лет*
—

ERIC

1 день
-1.79%
1 месяц
-15.83%
6 месяцев
5.59%
С начала года
3.95%
1 год
38.68%
3 года*
31.26%
5 лет*
0.16%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUYA и ERIC

2026 (YTD)20252024202320222021
TUYA
Tuya Inc.		-14.91%19.70%-18.70%20.42%-69.44%-76.85%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		3.95%24.14%33.36%13.40%-44.43%-19.11%

Correlation

The correlation between TUYA and ERIC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TUYA:

$1.07B

ERIC:

$32.65B

EPS

TUYA:

$0.10

ERIC:

SEK 7.34

Коэффициент P/E

TUYA:

17.14

ERIC:

12.94

Коэффициент PEG

TUYA:

0.02

ERIC:

0.00

Коэффициент P/S

TUYA:

3.28

ERIC:

1.38

Коэффициент P/B

TUYA:

1.07

ERIC:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

TUYA:

$328.70M

ERIC:

SEK 228.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TUYA:

$157.17M

ERIC:

SEK 110.10B

EBITDA (12 мес.)

TUYA:

$26.01M

ERIC:

SEK 42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tuya Inc.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Часто сравнивают с TUYA:
TUYA с 1725.HKTUYA с UAMY
Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с TSLAERIC с CIENERIC с BBVAERIC с INFYERIC с MNRERIC с EIX

Доходность на риск

TUYA vs. ERIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUYA
Ранг доходности на риск TUYA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUYA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUYA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUYA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUYA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUYA: 55
Ранг коэф-та Мартина
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUYA c ERIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuya Inc. (TUYA) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TUYAERICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.01

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
1.66

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.39

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

5.38

-6.93

TUYA vs. ERIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUYA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ERIC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUYA и ERIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUYA и ERIC

Максимальная просадка TUYA за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке ERIC в -98.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUYA и ERIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUYAERICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-98.59%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.11%

-28.02%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.09%

-28.02%

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.07%

-62.82%

-33.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.95%

-85.92%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.73%

-67.81%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.14%

7.21%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TUYA и ERIC

Текущая волатильность для Tuya Inc. (TUYA) составляет 12.93%, в то время как у Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) волатильность равна 17.52%. Это указывает на то, что TUYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUYAERICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

17.52%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.00%

29.70%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.75%

38.71%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.60%

35.06%

+45.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.61%

35.46%

+48.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUYA и ERIC

Дивидендная доходность TUYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности ERIC в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		3.16%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
TUYA
Tuya Inc.		3.49%2.89%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TUYA и ERIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tuya Inc. и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.12M
54.32B
(TUYA) Общая выручка
(ERIC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TUYA значения в USD, ERIC значения в SEK

Сравнение рентабельности TUYA и ERIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tuya Inc. и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ).
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%20222023202420252026
46.9%
48.4%
Активы портфеля
TUYA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tuya Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.01M при выручке в 81.12M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

ERIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о валовой прибыли в 26.27B при выручке в 54.32B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

TUYA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tuya Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.20M при выручке в 81.12M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

ERIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила об операционной прибыли в 6.69B при выручке в 54.32B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

TUYA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tuya Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.82M при выручке в 81.12M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

ERIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) сообщила о чистой прибыли в 4.17B при выручке в 54.32B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

TUYA and ERIC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (17.52%) compared to TUYA (12.93%). In terms of maximum drawdown, TUYA dropped -96.93% vs ERIC's -98.59%.

ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUYA и ERIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор