Сравнение TUYA с UAMY
TUYA (Tuya Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. TUYA operates in Software - Infrastructure (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, TUYA returned -37.39%/yr vs 43.99%/yr for UAMY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUYA и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUYA показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 6.18%.
TUYA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.33%
- 6 месяцев
- -18.76%
- С начала года
- -14.91%
- 1 год
- -29.59%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- -24.82%
- 6 месяцев
- -35.71%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 148.10%
- 5 лет*
- 43.99%
- 10 лет*
- 35.79%
Сравнение доходности по годам TUYA и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUYA Tuya Inc. | -14.91% | 19.70% | -18.70% | 20.42% | -69.44% | -76.85% |
UAMY United States Antimony Corporation | 6.18% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -59.85% |
Correlation
The correlation between TUYA and UAMY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TUYA:
$1.07B
UAMY:
$789.83M
TUYA:
$0.10
UAMY:
-$0.12
TUYA:
3.28
UAMY:
17.69
TUYA:
1.07
UAMY:
5.72
TUYA:
$328.70M
UAMY:
$39.04M
TUYA:
$157.17M
UAMY:
$4.34M
TUYA:
$26.01M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUYA vs. UAMY — Ранг доходности на риск
TUYA
UAMY
Сравнение TUYA c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuya Inc. (TUYA) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUYA | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.57 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.92 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUYA и UAMY
Максимальная просадка TUYA за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUYA и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUYA | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -96.44% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.11% | -74.30% | +38.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.09% | -74.30% | +19.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.07% | -80.46% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.95% | -69.49% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.73% | -66.39% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.14% | 46.48% | -27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUYA и UAMY
Текущая волатильность для Tuya Inc. (TUYA) составляет 12.93%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 26.06%. Это указывает на то, что TUYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUYA | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 26.06% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 87.51% | -53.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.75% | 131.15% | -85.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.60% | 95.36% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.61% | 101.09% | -17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUYA и UAMY
Дивидендная доходность TUYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TUYA Tuya Inc. | 3.49% | 2.89% | 3.29% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUYA и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tuya Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TUYA and UAMY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (26.06%) compared to TUYA (12.93%). In terms of maximum drawdown, TUYA dropped -96.93% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUYA и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор