PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRT с ACX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASRT с ACX.DE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASRT (Assertio Holdings, Inc.) and ACX.DE (bet-at-home.com AG) are both stocks. ASRT operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ACX.DE operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ASRT returned -32.58%/yr vs -22.43%/yr for ACX.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASRT и ACX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и bet-at-home.com AG (ACX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRT торгуется в USD, в то время как ACX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRT показывает доходность 158.77%, что значительно выше, чем у ACX.DE с доходностью 65.26%. За последние 10 лет акции ASRT уступали акциям ACX.DE по среднегодовой доходности: -32.58% против -22.43% соответственно.

ASRT

1 день
0.09%
1 месяц
8.61%
С начала года
158.77%
6 месяцев
100.65%
1 год
133.50%
3 года*
-37.31%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-32.58%

ACX.DE

1 день
1.44%
1 месяц
47.45%
С начала года
65.26%
6 месяцев
43.54%
1 год
22.22%
3 года*
-5.17%
5 лет*
-38.70%
10 лет*
-22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRT и ACX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASRT
Assertio Holdings, Inc.		158.77%-30.59%-18.59%-75.12%97.25%52.40%-71.39%-65.37%-55.16%-55.33%
ACX.DE
bet-at-home.com AG		65.26%-2.58%-23.84%-40.80%-61.05%-60.25%-26.92%24.62%-54.11%57.28%

Correlation

The correlation between ASRT and ACX.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assertio Holdings, Inc.

bet-at-home.com AG

Часто сравнивают с ASRT:
ASRT с MSFTASRT с SPYASRT с FFASRT с CLIQ.DEASRT с QTEXASRT с SSL.TOASRT с FXPO.L
Часто сравнивают с ACX.DE:
ACX.DE с FFACX.DE с CLIQ.DEACX.DE с CMCX.LACX.DE с SSL.TOACX.DE с FXPO.LACX.DE с BRK-BACX.DE с TUSK

Доходность на риск

ASRT vs. ACX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRT
Ранг доходности на риск ASRT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ACX.DE
Ранг доходности на риск ACX.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACX.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACX.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACX.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACX.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACX.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRT c ACX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и bet-at-home.com AG (ACX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRTACX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.40

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.28

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.65

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

1.27

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRT vs. ACX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRT на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ACX.DE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRT и ACX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRTACX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.40

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.62

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

-0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.09

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ASRT и ACX.DE

Максимальная просадка ASRT за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке ACX.DE в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRT и ACX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRTACX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-98.06%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.96%

-33.99%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.55%

-53.72%

-37.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.03%

-95.44%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.49%

-98.06%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.82%

-96.52%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.98%

-51.03%

-11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

17.40%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRT и ACX.DE

Текущая волатильность для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) составляет 4.20%, в то время как у bet-at-home.com AG (ACX.DE) волатильность равна 25.60%. Это указывает на то, что ASRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRTACX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

25.60%

-21.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.26%

47.41%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.44%

54.93%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.61%

62.66%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.80%

55.37%

+28.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRT и ACX.DE

Ни ASRT, ни ACX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACX.DE
bet-at-home.com AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.26%12.56%12.29%16.38%7.21%2.81%1.24%
ASRT
Assertio Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASRT и ACX.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assertio Holdings, Inc. и bet-at-home.com AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ASRT значения в USD, ACX.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ASRT and ACX.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRT и ACX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор