PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRT с CAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASRT с CAVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASRT (Assertio Holdings, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. ASRT operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past year, ASRT returned 133.50% vs -12.00% for CAVA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASRT и CAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRT показывает доходность 158.77%, что значительно выше, чем у CAVA с доходностью 21.54%.

ASRT

1 день
0.09%
1 месяц
8.61%
С начала года
158.77%
6 месяцев
100.65%
1 год
133.50%
3 года*
-37.31%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-32.58%

CAVA

1 день
-1.53%
1 месяц
-20.02%
С начала года
21.54%
6 месяцев
30.90%
1 год
-12.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRT и CAVA

2026 (YTD)202520242023
ASRT
Assertio Holdings, Inc.		158.77%-30.59%-18.59%-82.57%
CAVA
CAVA Group Inc.		21.54%-47.97%162.45%-1.83%

Correlation

The correlation between ASRT and CAVA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.15

The correlation between ASRT and CAVA shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ASRT:

-$5.27

CAVA:

$0.54

Коэффициент P/S

ASRT:

1.51

CAVA:

7.15

Общая выручка (12 мес.)

ASRT:

$102.16M

CAVA:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASRT:

$71.85M

CAVA:

$216.81M

EBITDA (12 мес.)

ASRT:

-$2.31M

CAVA:

$150.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Assertio Holdings, Inc.

CAVA Group Inc.

Часто сравнивают с ASRT:
ASRT с MSFTASRT с SPYASRT с FFASRT с CLIQ.DEASRT с QTEXASRT с SSL.TOASRT с ACX.DE
Часто сравнивают с CAVA:
CAVA с SGCAVA с TXRHCAVA с SPYCAVA с EATCAVA с AAPLCAVA с QQQCAVA с MSFT

Доходность на риск

ASRT vs. CAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRT
Ранг доходности на риск ASRT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAVA
Ранг доходности на риск CAVA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRT c CAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRTCAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-0.21

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.09

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.23

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

-0.46

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRT vs. CAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRT на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа CAVA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRT и CAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRTCAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.21

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.30

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ASRT и CAVA

Максимальная просадка ASRT за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRT и CAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRTCAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-71.11%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.96%

-52.65%

+14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.82%

-52.72%

-46.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.98%

-29.99%

-32.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

26.20%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRT и CAVA

Текущая волатильность для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) составляет 4.20%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что ASRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRTCAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

15.29%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.26%

41.52%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.44%

57.28%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.61%

59.24%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.80%

59.24%

+24.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRT и CAVA

Ни ASRT, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASRT и CAVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assertio Holdings, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
9.93M
274.99M
(ASRT) Общая выручка
(CAVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASRT and CAVA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVA has higher volatility (15.29%) compared to ASRT (4.20%). In terms of maximum drawdown, ASRT dropped -99.60% vs CAVA's -71.11%.

ASRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRT и CAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор