Сравнение ASRT с MSFT
ASRT (Assertio Holdings, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ASRT operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ASRT returned -32.58%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASRT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRT показывает доходность 158.77%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ASRT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -32.58% против 25.03% соответственно.
ASRT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 158.77%
- 6 месяцев
- 100.65%
- 1 год
- 133.50%
- 3 года*
- -37.31%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- -32.58%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам ASRT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRT Assertio Holdings, Inc. | 158.77% | -30.59% | -18.59% | -75.12% | 97.25% | 52.40% | -71.39% | -65.37% | -55.16% | -55.33% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ASRT and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г. | 0.21 |
The correlation between ASRT and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASRT:
$151.01M
MSFT:
$3.18T
ASRT:
-$5.27
MSFT:
$16.79
ASRT:
1.51
MSFT:
10.01
ASRT:
2.00
MSFT:
7.68
ASRT:
$102.16M
MSFT:
$318.27B
ASRT:
$71.85M
MSFT:
$217.41B
ASRT:
-$2.31M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ASRT
MSFT
Сравнение ASRT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.21 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | -0.44 | +9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | -0.28 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | 0.93 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.75 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ASRT и MSFT
Максимальная просадка ASRT за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -69.38% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.96% | -33.91% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.55% | -33.91% | -57.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.03% | -37.15% | -55.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.49% | -37.15% | -62.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.82% | -20.67% | -78.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.98% | -21.78% | -41.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 15.95% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRT и MSFT
Текущая волатильность для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) составляет 4.20%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что ASRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.95% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.26% | 22.34% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.44% | 25.12% | +31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.61% | 26.63% | +52.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.80% | 27.04% | +56.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRT и MSFT
ASRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRT Assertio Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASRT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assertio Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASRT and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.95%) compared to ASRT (4.20%). In terms of maximum drawdown, ASRT dropped -99.60% vs MSFT's -69.38%.
ASRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASRT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор