PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASRT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ASRT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRT показывает доходность 158.77%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ASRT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -32.58% против 25.03% соответственно.


ASRT

1 день
0.09%
1 месяц
8.61%
С начала года
158.77%
6 месяцев
100.65%
1 год
133.50%
3 года*
-37.31%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-32.58%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRT и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASRT
Assertio Holdings, Inc.
158.77%-30.59%-18.59%-75.12%97.25%52.40%-71.39%-65.37%-55.16%-55.33%
MSFT
Microsoft Corporation
-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between ASRT and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г.

0.21

The correlation between ASRT and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASRT:

$151.01M

MSFT:

$3.18T

EPS

ASRT:

-$5.27

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/S

ASRT:

1.51

MSFT:

10.01

Коэффициент P/B

ASRT:

2.00

MSFT:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

ASRT:

$102.16M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASRT:

$71.85M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ASRT:

-$2.31M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Assertio Holdings, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

ASRT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASRT
Ранг доходности на риск ASRT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRT: 8585
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ASRTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.97

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.21

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

-0.44

+9.20

ASRT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRT на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASRTMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.28

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.46

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.93

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.75

-0.91

Просадки

Сравнение просадок ASRT и MSFT

Максимальная просадка ASRT за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRT и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASRTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-69.38%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.96%

-33.91%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.55%

-33.91%

-57.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.03%

-37.15%

-55.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.49%

-37.15%

-62.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.82%

-20.67%

-78.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.98%

-21.78%

-41.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

15.95%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRT и MSFT

Текущая волатильность для Assertio Holdings, Inc. (ASRT) составляет 4.20%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что ASRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASRTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

9.95%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.26%

22.34%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.44%

25.12%

+31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.61%

26.63%

+52.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.80%

27.04%

+56.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRT и MSFT

ASRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRT
Assertio Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASRT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assertio Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
9.93M
82.89B
(ASRT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


ASRT and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to ASRT (4.20%). In terms of maximum drawdown, ASRT dropped -99.60% vs MSFT's -69.38%.

ASRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор