PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSI с TOTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUSI с TOTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUSI (Touchstone Ultra Short Income ETF) and TOTL (State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF) are both exchange-traded funds - TUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by Touchstone, while TOTL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUSI returned 5.84%/yr vs 4.41%/yr for TOTL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TUSI charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for TOTL.

Доходность

Сравнение доходности TUSI и TOTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUSI показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у TOTL с доходностью -0.26%.

TUSI

1 день
0.12%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.73%
3 года*
5.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOTL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.31%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUSI и TOTL

2026 (YTD)2025202420232022
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF		1.70%5.09%6.51%6.53%0.84%
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		-0.26%7.68%3.15%5.55%-4.35%

Correlation

The correlation between TUSI and TOTL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Income ETF

State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с TUSI:
TUSI с CARYTUSI с FUSITUSI с ZTWOTUSI с TSECTUSI с SGOVTUSI с GSSTTUSI с VOO
Часто сравнивают с TOTL:
TOTL с DBLTXTOTL с TOTRTOTL с AGGTOTL с BYLDTOTL с TLTTOTL с FBNDTOTL с BSCQ

Доходность на риск

TUSI vs. TOTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSI
Ранг доходности на риск TUSI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TOTL
Ранг доходности на риск TOTL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOTL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOTL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOTL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSI c TOTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSITOTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
1.27

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83
1.87

+5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.23

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.15

1.42

+18.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

85.69

4.37

+81.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSI vs. TOTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSI на текущий момент составляет 4.56, что выше коэффициента Шарпа TOTL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSI и TOTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSITOTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

1.27

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.62

0.38

+5.25

Просадки

Сравнение просадок TUSI и TOTL

Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TOTL в -16.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и TOTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUSITOTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-16.48%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-3.04%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-6.60%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-3.13%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.99%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSI и TOTL

Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.38%, в то время как у State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUSITOTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.17%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

2.45%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04%

3.44%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

5.59%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.97%

4.78%

-3.81%

Сравнение комиссий TUSI и TOTL

TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TOTL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSI и TOTL

Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности TOTL в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOTL
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF		5.29%5.23%5.35%4.85%4.68%3.07%2.91%3.31%3.41%3.00%3.25%2.67%
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF		4.57%4.85%5.50%5.41%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TUSI and TOTL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOTL has higher volatility (1.17%) compared to TUSI (0.38%). In terms of maximum drawdown, TUSI dropped -0.40% vs TOTL's -16.48%.

On 3-year performance, TUSI leads with 5.84% vs 4.41% for TOTL. On fees, TUSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TUSI has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUSI has performed better with a 5.84% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for TOTL.

TOTL has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.57% for TUSI.

TUSI is categorized as Ultrashort Bond, while TOTL is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TUSI and 0.55% for TOTL.

TUSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUSI и TOTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор