Сравнение TUSI с JPST

С начала года, TUSI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TUSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TUSI на текущий момент составляет 4.56, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TUSI и JPST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности JPST в 4.34%

Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и JPST.

Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) имеют волатильность 0.23% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.