PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUSI с GSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUSI и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSI и GSY


2026 (YTD)2025202420232022
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
0.94%5.09%6.51%6.53%0.84%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
0.82%4.96%5.95%5.99%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, TUSI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 0.82%.


TUSI

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.80%
3 года*
5.90%
5 лет*
10 лет*

GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.56%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone Ultra Short Income ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Сравнение комиссий TUSI и GSY

TUSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TUSI vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUSI
Ранг доходности на риск TUSI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSI c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUSIGSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.56

10.78

-6.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.51

24.39

-16.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

6.45

-4.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.16

25.29

-13.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.38

176.96

-118.58

TUSI vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSI на текущий момент составляет 4.56, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSI и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUSIGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

10.78

-6.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.75

0.45

+5.30

Корреляция

Корреляция между TUSI и GSY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSI и GSY

Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности GSY в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSI
Touchstone Ultra Short Income ETF
4.67%4.85%5.50%5.41%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.43%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TUSI и GSY

Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и GSY.


Загрузка...

Показатели просадок


TUSIGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-12.14%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.18%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-2.41%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.03%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSI и GSY

Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUSIGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.15%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

0.28%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06%

0.43%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.95%

0.58%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

1.22%

-0.27%