Сравнение TUSI с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
TUSI и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSI и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSI и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 6.51% | 6.53% | 0.84% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TUSI показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 0.82%.
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSI и GSY
TUSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TUSI vs. GSY — Ранг доходности на риск
TUSI
GSY
Сравнение TUSI c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSI | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.56 | 10.78 | -6.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.51 | 24.39 | -16.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 6.45 | -4.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 25.29 | -13.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.38 | 176.96 | -118.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSI | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 10.78 | -6.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.75 | 0.45 | +5.30 |
Корреляция
Корреляция между TUSI и GSY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSI и GSY
Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок TUSI и GSY
Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSI | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -12.14% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.18% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.41% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.03% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSI и GSY
Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSI | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.15% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.28% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 0.43% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 0.58% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 1.22% | -0.27% |