Сравнение TUSB с CRQ.NEO
TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) and CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) are both exchange-traded funds - TUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Thrivent, while CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index. TUSB is actively managed, while CRQ.NEO is passively managed. Over the past year, TUSB returned 4.57% vs 42.03% for CRQ.NEO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TUSB charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for CRQ.NEO.
Доходность
Сравнение доходности TUSB и CRQ.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TUSB торгуется в USD, в то время как CRQ.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRQ.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TUSB показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у CRQ.NEO с доходностью 15.72%.
TUSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 42.03%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам TUSB и CRQ.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.75% | 4.14% |
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 15.72% | 33.23% |
Correlation
The correlation between TUSB and CRQ.NEO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSB vs. CRQ.NEO — Ранг доходности на риск
TUSB
CRQ.NEO
Сравнение TUSB c CRQ.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) и iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSB | CRQ.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | 1.71 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.55 | 5.92 | +12.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.32 | 25.01 | +53.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSB | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97 | 3.64 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.70 | 0.47 | +3.23 |
Просадки
Сравнение просадок TUSB и CRQ.NEO
Максимальная просадка TUSB за все время составила -0.51%, что меньше максимальной просадки CRQ.NEO в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSB и CRQ.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSB | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.51% | -47.39% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -7.13% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -9.86% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.68% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSB и CRQ.NEO
Текущая волатильность для Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) составляет 0.33%, в то время как у iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что TUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSB | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 3.27% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 9.29% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 11.59% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 16.09% | -14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 19.79% | -18.54% |
Сравнение комиссий TUSB и CRQ.NEO
TUSB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CRQ.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSB и CRQ.NEO
Дивидендная доходность TUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CRQ.NEO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUSB and CRQ.NEO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUSB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUSB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
TUSB is categorized as Ultrashort Bond, while CRQ.NEO is Canada Equities. They also come from different issuers: Thrivent and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TUSB and 0.72% for CRQ.NEO.
Подберите оптимальное распределение для TUSB и CRQ.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор