PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с IMCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).

TUSA и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.26%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции TUSA превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 11.03% против 10.47% соответственно.

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

IMCB

1 день
0.43%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.00%
1 год
13.90%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.40%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с BBMC

Сравнение комиссий TUSA и IMCB

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

TUSA vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSAIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.78

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.20

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.18

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

5.39

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа IMCB равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSAIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между TUSA и IMCB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и IMCB

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности IMCB в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.36%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и IMCB

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и IMCB.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSAIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-58.80%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.07%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-25.15%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-40.99%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.68%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-7.79%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и IMCB

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSAIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.22%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.99%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

17.99%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.56%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.62%

+0.52%