Сравнение TUSA с FUMB
TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - TUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. TUSA is passively managed, while FUMB is actively managed. Over the past 5 years, TUSA returned 6.51%/yr vs 1.99%/yr for FUMB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TUSA charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности TUSA и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSA показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 1.17%.
TUSA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.85%
FUMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUSA и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.49% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.46% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.17% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
Correlation
The correlation between TUSA and FUMB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSA vs. FUMB — Ранг доходности на риск
TUSA
FUMB
Сравнение TUSA c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSA | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.78 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 11.94 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 45.33 | -36.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSA | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.43 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.71 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TUSA и FUMB
Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSA | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -2.68% | -53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -0.22% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -0.60% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -1.25% | -22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | 0.00% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -0.19% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.06% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSA и FUMB
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSA | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 0.20% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 0.54% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 0.76% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 1.16% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 1.77% | +18.37% |
Сравнение комиссий TUSA и FUMB
TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSA и FUMB
Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FUMB в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
TUSA and FUMB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSA has higher volatility (3.53%) compared to FUMB (0.20%). In terms of maximum drawdown, TUSA dropped -56.53% vs FUMB's -2.68%.
On 5-year performance, TUSA leads with 6.51% vs 1.99% for FUMB. On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FUMB has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TUSA has performed better with a 6.51% return vs 1.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.
FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.64% for TUSA.
TUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FUMB is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.70% for TUSA and 0.45% for FUMB.
FUMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSA и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор