PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с DEUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).

TUSA и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		3.52%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у DEUS с доходностью 3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TUSA имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции DEUS немного отстают с 10.72%.

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

DEUS

1 день
0.52%
1 месяц
-4.64%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.80%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с EPU
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с DYNFDEUS с FLQM

Сравнение комиссий TUSA и DEUS

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Доходность на риск

TUSA vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSADEUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

5.80

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSADEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.90

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Корреляция

Корреляция между TUSA и DEUS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и DEUS

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности DEUS в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.55%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и DEUS

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и DEUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSADEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-40.47%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.30%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-20.89%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-40.47%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.64%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-4.39%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.42%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и DEUS

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSADEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.17%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.42%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

15.40%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

15.58%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.97%

+2.17%