PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с IJPH.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while IJPH.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 3.30%/yr vs 14.99%/yr for IJPH.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности TUR и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TUR торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 20.46%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 3.30% против 14.99% соответственно.

TUR

1 день
3.02%
1 месяц
-1.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.38%
1 год
35.62%
3 года*
13.48%
5 лет*
15.50%
10 лет*
3.30%

IJPH.L

1 день
1.54%
1 месяц
5.07%
С начала года
20.46%
6 месяцев
21.05%
1 год
51.55%
3 года*
28.75%
5 лет*
19.47%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и IJPH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		18.11%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		20.46%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%20.59%-20.65%30.82%

Correlation

The correlation between TUR and IJPH.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г.

0.23

Сравнение распределения секторов TUR и IJPH.L

Секторы
TUR
IJPH.L

Промышленность

29.9%
26.0%

Финансовые услуги

17.1%
17.5%

Потребительский защитный сектор

13.3%
3.6%

Сырьевые материалы

11.9%
3.0%

Энергетика

6.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
12.2%

Недвижимость

5.5%
2.3%

Коммунальные услуги

4.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.9%

Здравоохранение

2.3%
6.3%

Технологии

0.8%
19.1%

Промышленность

TUR
29.9%
IJPH.L
26.0%

Финансовые услуги

TUR
17.1%
IJPH.L
17.5%

Потребительский защитный сектор

TUR
13.3%
IJPH.L
3.6%

Сырьевые материалы

TUR
11.9%
IJPH.L
3.0%

Энергетика

TUR
6.2%
IJPH.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

TUR
6.0%
IJPH.L
12.2%

Недвижимость

TUR
5.5%
IJPH.L
2.3%

Коммунальные услуги

TUR
4.0%
IJPH.L
1.1%

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

TUR
2.3%
IJPH.L
6.3%

Технологии

TUR
0.8%
IJPH.L
19.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

TUR vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TURIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.30

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.32

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.33

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

15.46

-9.13

TUR vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IJPH.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TUR и IJPH.L

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-45.23%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-11.86%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-22.91%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-30.65%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-44.24%

-15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.67%

0.00%

-25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.87%

-12.13%

-27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.32%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и IJPH.L

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

5.27%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

17.38%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

22.33%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.16%

22.21%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

22.69%

+11.72%

Сравнение комиссий TUR и IJPH.L

TUR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и IJPH.L

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		3.25%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and IJPH.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TUR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TUR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while IJPH.L is Japan Equities. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор