PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с VUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с VUS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO).

TULV.TO и VUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и VUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и VUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-3.94%13.31%22.11%24.21%-20.86%24.87%23.12%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VUS.TO с доходностью -3.94%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

VUS.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.64%
1 год
14.56%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX

Сравнение комиссий TULV.TO и VUS.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUS.TO в 0.17%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

TULV.TO vs. VUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c VUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOVUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.80

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.25

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.24

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

5.47

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. VUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VUS.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и VUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOVUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.80

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и VUS.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и VUS.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VUS.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.86%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и VUS.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки VUS.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и VUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOVUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-36.70%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.06%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-26.25%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.39%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.37%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.73%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и VUS.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOVUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.57%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.90%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

18.24%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

17.21%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

18.06%

-6.49%