PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с COW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с COW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO).

TULV.TO и COW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. COW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Manulife Investment Management Global Agriculture Index. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и COW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и COW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%0.90%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		21.04%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%29.95%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у COW.TO с доходностью 21.04%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

COW.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.60%
С начала года
21.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
16.02%
3 года*
6.17%
5 лет*
5.09%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

iShares Global Agriculture Index ETF

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с XUS.TOCOW.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и COW.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COW.TO в 0.72%.

COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

TULV.TO vs. COW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c COW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOCOW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.88

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.39

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.39

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

3.14

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. COW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа COW.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и COW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOCOW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.88

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.27

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и COW.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и COW.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности COW.TO в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		1.99%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и COW.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки COW.TO в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и COW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOCOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-55.00%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.56%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-29.82%

+18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.01%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-14.01%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и COW.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOCOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.22%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

12.34%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

18.26%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

18.95%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

19.28%

-7.71%