PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TUHIX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TUHIX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUHIX и PRSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
-1.89%8.25%8.49%12.94%-16.22%5.02%7.19%16.18%-3.68%6.54%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, TUHIX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции TUHIX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 4.62% против 18.39% соответственно.


TUHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.44%
1 год
5.67%
3 года*
7.71%
5 лет*
2.59%
10 лет*
4.62%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price U.S. High Yield Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Сравнение комиссий TUHIX и PRSCX

TUHIX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.


Доходность на риск

TUHIX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TUHIX
Ранг доходности на риск TUHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUHIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUHIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUHIX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TUHIXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.18

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.73

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.53

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

5.13

+2.06

TUHIX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUHIX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUHIX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TUHIXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.18

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между TUHIX и PRSCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TUHIX и PRSCX

Дивидендная доходность TUHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUHIX
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund
6.88%7.38%7.49%6.31%5.57%6.36%5.87%5.81%6.66%4.24%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок TUHIX и PRSCX

Максимальная просадка TUHIX за все время составила -22.46%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUHIX и PRSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TUHIXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-85.26%

+62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-17.99%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.41%

-46.19%

+26.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.46%

-46.19%

+23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-17.99%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-30.02%

+25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

5.37%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TUHIX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. High Yield Fund (TUHIX) составляет 1.40%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что TUHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TUHIXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

8.82%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

17.49%

-14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

27.29%

-23.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

27.36%

-22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

24.50%

-18.71%